Realistic SMC+FVG Backtest

5 năm · Full cost model (spread, slippage, commission, swap) · Sensitivity sweep · Walk-forward

Sensitivity: Risk [1%, 1.5%, 2%] × RR [1.5, 2.0, 2.5, 3.0] × Mode [plain, partial_tp, trail_atr]

Walk-forward split: Train 2021-04→2025-01, Test 2025-01→2026-04

Leaderboard

Walk-forward

Sensitivity (Risk × RR)

Khuyến nghị live

Filter symbol: Sort by:

#	Variant	Trades	WR	Avg R	Total R	Return %	Max DD	PF	Final $

Chi tiết:

Tháng	Trades	WR%	R	% P&L	$ P&L	Equity

Walk-forward train vs test

Cùng params (risk=1.5%, RR=2.0). Nếu test perform gần bằng train → strategy robust, không overfit.

Symbol	Train (2021-04 → 2025-01)				Test OOS (2025-01 → 2026-04)				Degradation
	Trades	WR	Return	Max DD	Trades	WR	Return	Max DD

Annualized test return (1.25 năm):

Sensitivity: Return % across Risk × RR

Mỗi symbol → grid 3×4 (risk × RR). Màu = Return %.

Khuyến nghị deploy LIVE — SMC+FVG

✅ Nên trade

Symbol	Test 1.25y	Annualized	Max DD

❌ Không trade

USOIL — train period lỗ -80%, data gap 2024-2026, cost model dự kiến quá harsh
Mode partial_tp — mọi symbol kém hơn plain
Mode trail_atr — variance cao, không ổn định

⚙️ Cấu hình đề xuất

symbols:          [EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NAS100, BTCUSD]
entry_tf:         M15
htf_trend:        D (EMA50 & EMA200)
structure_tf:     H4 (BOS, lookback=3 swings)
fvg_window:       48h TTL
session_filter:   UTC 7-22
risk_per_trade:   1.5%
max_positions:    2 (across all symbols combined)
max_daily_dd:    -10%
take_profit:      RR 2.5 base, RR 3.0 cho BTCUSD/EURUSD (khi data ủng hộ)
stop_loss:        FVG low/high ± 0.3 × ATR(14)
partial_tp:       OFF (backtest cho thấy giảm lợi nhuận)
trailing_stop:    OFF
cost_model:       spread + slippage + commission cố định per instrument
kill_switch:      -15% equity trong tháng → pause 1 tháng

⚠️ Rủi ro & caveats

Walk-forward OOS test chỉ 1.25 năm → không đảm bảo stable trong bull/bear cycle dài.
Compound 5y return là "lý tưởng" — thực tế phải trừ thêm: gián đoạn VPS, broker thay đổi spread, slippage news cao hơn dự kiến.
BTCUSD variance cao — 60% WR nhưng đôi khi có cụm loss 5-7 trades liên tiếp → cần kill switch.
NAS100 data chỉ 3.3 năm, test 1.25y → ít sample để tin tuyệt đối.
Nếu broker change spread/commission → performance degrade tương ứng.
Monitor weekly: nếu WR tụt dưới 45% × 2 tháng liên tiếp → review strategy.